Retail forex traders statistics formulas

Comércio de Forex de Varejo O Departamento de Fiscalização da FINRA está conduzindo um inquérito relacionado à negociação forex. 1. Por favor, informe-nos se a sua empresa, diretamente ou através de uma afiliada ou subsidiária, de alguma forma participou de transações de forex desde 1º de janeiro de 2006. Se assim for, solicitamos as seguintes informações referentes a todas as transações de forex desde 1º de janeiro de 2006 : Descreva a capacidade em que você participou em cada transação forex, por exemplo como uma contraparte da transação. Identifique as partes em cada transação de forex, ou seja, as partes que solicitaram as transações de forex, os clientes e as instituições para e de onde os fundos foram ligados. Por favor, forneça esta resposta em um formato classificável, como uma planilha do Microsoft Excel. Forneça qualquer documentação que você tenha sobre cada transação forex. Fornecer uma cópia de todos os documentos fornecidos aos clientes forex que divulgaram a capacidade das empresas nas transações. Por favor, informe-nos quando, em relação à transação forex específica, os documentos foram fornecidos ao cliente forex. Fornecer uma cópia de todos os documentos fornecidos aos clientes forex que divulgaram os riscos associados à negociação forex. Por favor, informe-nos quando, em relação à transação forex específica, os documentos foram fornecidos ao cliente forex. Forneça uma cópia de todos os exemplos, ilustrações ou contas de demonstração fornecidas a clientes relacionados à negociação forex. Forneça uma cópia de toda a literatura de publicidade e vendas enviada aos clientes forex ou potenciais clientes forex. 2. Por favor, informe se a sua firma solicitou negócios ou apresentou clientes a um revendedor forex. Em caso afirmativo, descreva a devida diligência que sua empresa realizou para aprender sobre o revendedor forex. 3. Por favor, informe se sua empresa contratou alguém para solicitar clientes forex para a empresa e, em caso afirmativo, que diligência sua empresa se comprometeu a aprender sobre quem estava solicitando os clientes forex para sua empresa. Por favor, forneça qualquer documentação obtida como resultado da devida diligência. 4 Forneça uma descrição do (s) sistema (s) de supervisão e uma cópia de todos os procedimentos de supervisão escritos (WSPs), abordando a negociação forex na sua empresa, afiliada ou subsidiária. Se não for identificado nos WSPs, por favor identifique os representantes que se envolvem na negociação forex, e a pessoa (s) que é / são responsável por supervisionar a negociação forex. 5. Se sua empresa utiliza relatórios de exceção para supervisionar a negociação forex, identifique os relatórios, incluindo os parâmetros usados ​​e quem gera os relatórios. Por favor, descreva como os relatórios são usados ​​para supervisionar a negociação forex, e identificar a (s) pessoa (s) responsável (is) por utilizar os relatórios. 6. Por favor, forneça uma cópia das partes do seu programa de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) que aborda os riscos associados com a negociação forex, e que aborda o monitoramento, detecção e comunicação de atividades suspeitas associadas às transações forex. Fornecer cópias de tais porções de todos os procedimentos anteriores de AML que estão em uso desde 2006. 7. Por favor, informe se sua firma apresentou uma solicitação de acordo com a Norma 1017 da FINRA (anteriormente NASD Rule 1017) para aprovação pela FINRA de sua firma se envolver em negociações forex, e se tal pedido foi apresentado antes de a empresa se envolver em qualquer negociação forex, em qualquer capacidade. Por favor, forneça uma cópia de tal solicitação e uma cópia da resposta da FINRA ao pedido. 8. Descreva como, se for o caso, a firma contabilizou transações forex em seus cálculos de capital líquido e fórmula de reserva desde que se envolveu primeiramente em negociações forex. Se a firma não contabilizou transações cambiais em seu cálculo de capital líquido e fórmula de reserva, explique por que a empresa não o fez. 9. Sua firma recebeu alguma reclamação de cliente ou reclamação de arbitragem sobre as atividades de forex? Se sim, forneça uma cópia da reclamação (se escrita) ou um relatório da (s) reclamação (s) (se oral, estado quando feito e o qual). Fornecer cópias da documentação da conta e extratos da conta. Fornecer documentação sobre a investigação das empresas sobre o assunto, as empresas responder ou responder (com exposições), e cópias de qualquer ajuste, resolução, ordem judicial ou prêmio resultante da (s) reclamação (s) (se resolvido). 10. Forneça qualquer outra informação ou documentação que você acredita ser apropriada para um entendimento completo da negociação forex pela sua empresa. Calculatura de margem para varejo Forex, CFD, Futuros A plataforma de negociação fornece diferentes modelos de gerenciamento de risco, que definem o tipo de controle de comércio. No momento, os seguintes modelos são usados: Para Forex de varejo, CFD, Futuros usados ​​para o mercado de balcão. O cálculo da margem é baseado no tipo de instrumento. Para a Bolsa, com base nas taxas de desconto de margem utilizadas para o mercado de câmbio. O cálculo da margem é baseado nos descontos dos instrumentos. Os descontos são definidos pelo intermediário, mas não podem ser inferiores aos valores do conjunto de troca. A margem é cobrada para garantir posições e ordens abertas aos comerciantes39. O primeiro estágio do cálculo da margem é definir se uma conta possui posições ou ordens pendentes para o símbolo, para o qual uma negociação é realizada. Se a conta não tiver posições e ordens para o símbolo, a margem será calculada usando as fórmulas abaixo. Se a conta tiver uma posição aberta e uma ordem de qualquer tipo com o volume menor ou igual à posição atual for colocada na direção oposta, a margem total será igual à posição atual. Exemplo: temos uma posição de 1 lote EURUSD Buy e colocamos uma ordem para vender 1 lote EURUSD (da mesma forma para Sell Limit, Sell Stop e Sell Stop Limit). Se a conta tiver uma posição aberta e uma ordem de qualquer tipo for colocada na mesma direção, a margem total será igual à soma das posições atuais e as margens da ordem. Se a conta tiver uma posição aberta, e uma ordem de qualquer tipo com o volume excedendo a posição atual for colocada na direção oposta, dois valores de margem serão calculados - para a posição atual e para a ordem colocada. A margem final é obtida de acordo com o maior dos dois valores calculados. Se a conta tiver duas ou mais ordens de mercado e limite direcionadas de forma oposta, a margem será calculada para cada direção (Compra e Venda). A margem final é obtida de acordo com o maior dos dois valores calculados. Para todos os outros tipos de pedidos (Stop e Stop Limit), a margem é somada (cobrada para cada pedido). Abaixo estão as fórmulas de cálculo de margem de símbolo de acordo com seu tipo e configurações. A margem final é calculada em três etapas: Cálculo básico para um símbolo Se o valor do parâmetro quotinquitial marginquot for definido na especificação do símbolo. esse valor é usado. As fórmulas descritas nesta seção não são aplicadas. A plataforma de negociação fornece vários tipos de cálculo de requisitos de margem, dependendo do instrumento financeiro. O tipo de cálculo é exibido no campo quotCalculationquot da especificação do símbolo. Forex A margem para os instrumentos Forex é calculada pela seguinte fórmula: Volume em lotes Tamanho do contrato / Alavancagem Por exemplo, calcule os requisitos de margem para comprar um lote de EURUSD, enquanto o tamanho de um contrato é de 100.000 e a alavancagem é de 1: 100 Depois de colocar os valores apropriados para a equação, obteremos o seguinte resultado: 1 100 000/100 1000 EUR Então, agora temos o valor dos requisitos de margem na moeda base (ou moeda da margem) do símbolo. Geralmente, moeda de requisitos de margem e moeda base do símbolo são os mesmos. Se a moeda da margem for diferente, os resultados do cálculo serão exibidos nessa moeda em vez da moeda base do símbolo. CFD, Bolsas de Câmbio Os requisitos de margem para CFDs e ações são calculados usando a seguinte equação: Volume em lotes Tamanho do contrato Preço de mercado aberto O preço atual de venda é usado para transações de compra, enquanto o preço atual é usado para venda. Por exemplo, vamos calcular os requisitos de margem para comprar um lote de XAUUSD, o tamanho do contrato é de 100 unidades, o preço atual de compra é 1330 USD. Depois de colocar os valores apropriados para a equação, obteremos o seguinte resultado: 1 100 1330 133,000 USD Então, agora temos o valor da margem na moeda base (ou moeda da margem) do símbolo. Alavancagem de CFDs A alavancagem também é considerada neste tipo de cálculo de margem para CFDs: Volume em lotes Tamanho do contrato Preço de mercado aberto / Alavancagem Índice CFD Para CFDs de índice, os requisitos de margem são calculados de acordo com a seguinte equação: Volume em lotes Tamanho do contrato preço de mercado Preço do tick / Tamanho do tick Nesta fórmula, a proporção entre o preço e o tamanho do tick é considerada além do cálculo comum do CFD. Futuros, futuros de câmbio Existem dois tipos de requisitos de margem para contratos futuros: Margem inicial é o valor que deve estar disponível na conta no momento em que se tenta entrar no mercado. Outras manutenções da mesma quantia podem não ser obrigatórias. A margem de manutenção é o valor mínimo que deve estar disponível na conta para manter uma posição aberta. Ambos os valores são especificados na especificação do símbolo. O tamanho final da margem depende do volume: Volume em lotes Margem inicial Volume em lotes Margem de manutenção Se o valor da margem de manutenção não for especificado, o valor da margem inicial será usado. FORTS Futures A margem para os contratos futuros da seção de derivativos da Bolsa de Moscou é calculada da seguinte forma: Buy positions: Margin Volume (Preço de compra - (Preço de liquidação - (UpLimit - LowLimit))) Preço do tick / Tick (1 0,01 Taxa de margem da moeda) Vender posições: Margem Volume ((Preço de liquidação (UpLimit - LowLimit)) - Preço de venda) Preço do tick / Tamanho do tick (1 0,01 Taxa de margem da moeda) Preço de preço estimado de um instrumento para a sessão atual UpLimit preço máximo de um contrato para a atual sessão LowLimit preço mínimo de um contrato para a sessão atual Moeda taxa de taxa de câmbio margem mudança da moeda, um contrato de futuros é denominado em, em relação ao rublo russo. Todos os valores acima são fornecidos pela Bolsa de Moscou. A margem inicial especificada nas propriedades dos instrumentos deste tipo é indicativa. As equações mostradas aqui já consideram este valor: Margem inicial (UpLimit - LowLimit))) Preço do tick / Tamanho do tick (1 0,01 Taxa de margem da moeda) A margem de manutenção é igual à inicial (o campo é deixado em branco nas configurações do símbolo) . O valor de desconto é definido além do cálculo básico. Em certas condições, a margem calculada menos o desconto é cobrada a partir da conta do cliente: Se um comerciante coloca uma solicitação de compra (posição) com o preço menor do que o último preço de liquidação (último preço de liquidação da sessão). Se um comerciante coloca uma solicitação de venda (posição) com o preço excedendo o último preço de liquidação (último preço de liquidação da sessão). O desconto é calculado de acordo com a seguinte equação: Volume em lotes (Preço de pedido - Preço de liquidação) Preço do tick / Tamanho do tick O valor obtido (sem considerar o seu sinal positivo ou negativo) é subtraído do valor básico da margem. O valor básico pode ser diminuído (por um valor de desconto) e aumentado. Se uma solicitação de compra for colocada a um preço superior ao preço de ajuste ou uma solicitação de venda for colocada a um preço inferior ao preço de ajuste, será cobrado um volume adicional: Volume em lotes (Preço pedido - Preço de liquidação) O valor obtido (sem considerar o seu sinal positivo ou negativo) é adicionado ao valor básico da margem. Garantia Os instrumentos não negociáveis ​​deste tipo são utilizados como ativos do negociante para fornecer a margem necessária para posições abertas de outros instrumentos. Para esses instrumentos, a margem não é calculada. Margem Fixa Se o campo "Margem inicial inicial da especificação do símbolo contiver qualquer valor diferente de zero, as fórmulas de cálculo de margem especificadas acima não serão aplicadas (exceto para o cálculo de futuros. Pois tudo permanece igual a esse valor). Neste caso, para todos os tipos de cálculos (exceto Forex e CFD Leverage), a margem é calculada como para o tipo de cálculo quotFuturesquot: Volume em lotes Margem inicial Volume em lotes Margem de manutenção Os cálculos dos tipos de alavancagem Forex e CFD permitem adicionalmente Alavancagem: Volume em lotes Margem inicial / Alavancagem Volume em lotes Margem de manutenção / Alavancagem Se o valor da margem de manutenção não for especificado, o valor de margem inicial é usado. Convertendo em Moeda do Depósito Esse estágio é comum para todos os tipos de cálculo. A conversão dos requisitos de margem calculados utilizando um dos métodos acima mencionados é realizada no caso da sua moeda ser diferente da moeda do depósito. A taxa de câmbio atual de uma moeda de margem para um depósito é usada para conversão. O preço Ask é usado para ofertas de compra, e o preço Bid é usado para ofertas de venda. Por exemplo, o tamanho básico da margem previamente calculada para a compra de um lote de EURUSD é de 1.000 EUR. Se a moeda do depósito da conta for USD, o atual preço Ask do par EURUSD é usado para conversão. Por exemplo, se a taxa atual é de 1,2790, o tamanho total da margem é de 1279 USD. Taxa de margem A especificação do símbolo permite definir multiplicadores adicionais (taxas) para os requisitos de margem, dependendo do tipo de posição / ordem. O valor dos requisitos de margem final, calculado tendo em conta a conversão para a moeda de depósito, é adicionalmente multiplicado pela taxa apropriada. Por exemplo, a margem calculada anteriormente para comprar um lote de EURUSD é 1279 USD. Essa soma é adicionalmente multiplicada pela taxa de margem longa. Por exemplo, se for igual a 1,15, a margem final é 1279 1,15 1470,85 USD. Cálculos para Negociação de Spread A margem pode ser cobrada em base preferencial caso as posições de negociação estejam em spread em relação uma à outra. A negociação de spread é definida como a presença das posições de símbolos correlacionados de forma oposta. Os requisitos de margem reduzidos fornecem mais oportunidades de negociação para os traders. A configuração dos spreads é descrita em uma seção separada. Os spreads são usados ​​apenas no sistema de compensação para contabilização de posições. Cálculo no sistema de hedge de contabilidade de posição Se o sistema de contabilidade de posição de hedge for usado, a margem é calculada usando as mesmas fórmulas e princípios descritos acima. No entanto, existem alguns recursos adicionais para várias posições do mesmo símbolo. Posições / ordens abrem na mesma direção Seus volumes são somados e o preço médio ponderado aberto é calculado para eles. Os valores resultantes são usados ​​para calcular a margem pela fórmula correspondente ao tipo de símbolo. Para pedidos pendentes (se a taxa de margem for diferente de zero), a margem é calculada separadamente. Posições opostas / Ordens Posições abertas dirigidas de forma oposta do mesmo símbolo são consideradas protegidas ou cobertas. Dois métodos de cálculo de margem são possíveis para tais posições. O método de cálculo é determinado pelo corretor. Utilizando o trecho maior Usado se o cálculo quântico usando legenda maior não for especificado no campo "Quota marginal" da especificação do contrato. O cálculo consiste em várias etapas: Para volume descoberto Para volume coberto (se o tamanho da margem coberta for especificado) Para ordens pendentes O valor da margem resultante é calculado como a soma das margens calculadas em cada etapa. Cálculo do volume descoberto Cálculo do volume total de todas as posições e ordens de mercado para cada uma das pernas comprar e vender. Cálculo da posição média ponderada e preço de abertura da ordem de mercado para cada perna: (preço aberto da posição ou ordem 1 volume da posição ou ordem 1. Preço aberto da posição ou ordem N volume da posição ou ordem N) / (volume da posição ou ordem 1. volume de posição ou ordem N). Cálculo do volume descoberto (menor volume da perna é subtraído do maior). O volume calculado e o preço médio ponderado são usados ​​para calcular a margem pela fórmula apropriada correspondente ao tipo de símbolo. Ao considerar uma taxa de margem. a maior proporção de pernas (compra ou venda) é usada. O valor da taxa média ponderada é usado ao converter de uma moeda de margem para uma moeda de depósito. Cálculo para o volume coberto Usado se o valor da margem marginal for especificado em uma especificação de contrato. Nesse caso, a margem é cobrada por hedge, bem como o volume descoberto. Se a margem inicial for especificada para um símbolo, a margem coberta é especificada como um valor absoluto (em termos monetários). Se a margem inicial não for especificada (igual a 0), o tamanho do contrato será especificado no campo quotHedgedquot. A margem é calculada pela fórmula apropriada de acordo com o tipo do instrumento financeiro, usando o tamanho do contrato especificado. Por exemplo, temos duas posições Compre lote EURUSD 1 e Venda lote EURUSD 1, o tamanho do contrato é 100.000. Se o valor de 100.000 for especificado no campo "Hedged field", a margem para as duas posições será calculada como 1 lote. Se você especificar 0, nenhuma margem será cobrada pelo volume coberto (coberto). Por cada lote protegido de uma posição, a margem é cobrada de acordo com o valor especificado no campo "Margem limitada na especificação do contrato. Cálculo do volume coberto para todas as posições abertas e ordens de mercado (o volume descoberto é subtraído da perna maior). Cálculo da posição média ponderada e preço de abertura da ordem de mercado: (preço aberto da posição ou ordem 1 volume da posição ou ordem 1. Preço aberto da posição ou ordem N volume da posição ou ordem N) / (volume da posição ou ordem 1. volume de posição ou ordem N). O volume calculado, o preço médio ponderado e o valor da margem coberta são usados ​​para calcular a margem pela fórmula apropriada correspondente ao tipo de símbolo. Ao considerar uma taxa de margem. o valor médio dos índices de ordem de compra e venda é usado: (taxa de compra taxa de venda) / 2. O valor da taxa média ponderada é usado ao converter de uma moeda de margem para uma moeda de depósito. Cálculo para pedidos pendentes Cálculo da margem para cada tipo de pedido pendente separadamente (Buy Limit, Sell Limit, etc.). O valor médio ponderado do índice e da taxa para cada tipo de pedido pendente é usado quando se leva em consideração a taxa de margem e a moeda de conversão da moeda para a moeda de depósito. Usado se o cálculo com maior legenda for especificado no campo "Margem marginal da especificação do contrato". Cálculo de margem para pernas mais curtas e longas para todas as posições abertas e ordens de mercado. Cálculo de margem para cada tipo de pedido pendente separadamente (Buy Limit, Sell Limit, etc.). Resumindo, uma margem de perna mais longa: posições longas e ordens de mercado, longas encomendas pendentes. Resumindo, uma margem mais curta: posições vendidas e ordens de mercado com ordens pendentes curtas. O maior de todos os valores calculados é usado como o valor final da margem. As seguintes posições estão presentes: Vender 1 lote a 1.11943 Comprar 1 lote a 1.11953 Vender 1 lote a 1.11943 Comprar 1 lote a 1.11953 Vender 1 lote a 1.11943 Tamanho da margem coberta 100 000. Comprar taxa de margem 2, para Venda 4. Calcular o volume de cobertura: Volume de venda (3) - Volume de compra (2) 1 Calcular a média ponderada do preço de abertura do volume coberto por todas as posições: (1,11943 11,11953 11,1943 11,11953 11,1943 1) / 5 5,59735 / 5 1,19747 Calcular a média ponderada do preço de abertura para o não volume coberto por todas as posições: (1,11943 1 1,11943 1 1,19743 1) / 3 1,19743 Calcular a relação de margem para o volume coberto: (comprar taxa de venda da razão) / 2 (2 4) 2 3 para o volume não coberto: 4. Calcule a margem do volume coberta utilizando a equação: (2,00 lotes 100000 EUR 1,11947 3) / 500 1343,364 Calcule a margem do volume não coberta utilizando a equação: (1,00 lote 100000 EUR 1,11943 4) / 500 895.544 O tamanho da margem final: 1343.364 895.544 2238.91Forex Statistica l forms help Commercial Member Cadastrou-se em Feb 2010 13.960 Posts Oi pessoal, preciso de ajuda sobre as fórmulas usadas nas estatísticas Forex. Eu estou tentando fazer algum sentido a partir de fórmulas e resultados do myfxbook. Mas até agora eu consegui obter apenas metade do resultado. Se alguém sabe alguma coisa sobre as estatísticas forex e como calcular um par de fórmulas forex que eu preciso, isso ajudaria muito. E também, por favor, verifique novamente minhas fórmulas. Eu vou usar pseudo-linguagem para melhor compreensão. Explicação: sqrt - soma da raiz quadrada - soma dos elementos (elemento 1 elemento 2. elemento n) contagem - contagem de todos os elementos específicos pow - expressão com potência de 2 100 - para os resultados necessários em porcentagens, multiplico o resultado por 100 N - contagem de todas as transações Dados que correspondem ao myfxbook: 1. Desvio padrão (sqrt ((soma (pow (lucro médio))) / N) 2. HPR (Retenção do período de espera) para cada transação Eu fiz o cálculo como (balanceprofit) / balance não tenho certeza se isso está correto, mas desde que o resultado ahpr coincida com myfxbook eu assumo que hpr está correto (o que não significa que estou certo) 3. AHPR (Período de Retorno de Retenção Aritmética) (sum (hpr) / count (hpr) -1 ) 100 Dados que não combinam com myfxbook 1. GHPR (retorno do período de espera geométrica) ((saldo) / saldo) (1 / N) 2. Índice de Sharpe Além do Z-score, o maior problema foi calcular o índice de sharpe. parâmetros para a fórmula matemática. Eu usei este: Sharpe Ratio (AHPR - (1RFR)) / SD onde: AHPR - média de espera período de retorno retorna RFR - taxa livre de risco SD - desvio padrão. Eu encontrei esses dados em articles. mql4 / 471 RFR é a entrada que eu não conseguia descobrir. 3. Z-score Esse me deu maior dor de cabeça. Eu usei fórmula da mesma página como para Sharpe Ratio: Z (N (R-0,5) - P) / ((P (PN)) / (N-1)) (1/2) N - quantidade total de negociações em uma série R - quantidade total de séries de negociações lucrativas e perdedoras P 2WL W - quantidade total de negociações lucrativas na série L - quantidade total de negociações perdedoras na série. No começo, a ideia era que dois ou mais negócios consecutivos no mesmo sinal (ou -) criavam séries. Do que quando o resultado não coincidia, eu adicionei zeros no cálculo, primeiro eu os contei como negociações positivas, do que como negativas, do que tentei expandir a condição para séries em três ou mais negociações consecutivas para criar séries, depois disso quatro ou mais. Não importa o que eu tentei, nada me deu o mesmo resultado que um no myfxbook. 4. Fator Lucro Este deve ser simples, soma (lucros positivos) / soma (lucros negativos) Então o resultado que obtive não foi muito diferente do myfxbook, mas novamente não foi o mesmo. 5. Expectativa Eu nunca entendi como isso funciona. Eu usei fórmula para expectativa matemática, mas acabou que eu precisava de algumas outras fórmulas para calcular a expectativa em dinheiro e pips 6. Ganho Este realmente me deu nos nervos, seu lucro simples em porcentagem (ganho). Calculei o ganho para cada transação na minha conta e criei a soma de todos os ganhos e o resultado ainda estava incorreto. Foi quase o mesmo, mas não é. 7. Ganho de cálculos para períodos específicos Como em um myfxbook eu queria calcular meu ganho para um intervalo de tempo específico, usei o mesmo método de todos os ganhos de tempo, e os resultados nem sequer são próximos. Eu acho que todos os cálculos mais recentes que eu usei não estavam corretos. 8. ROI eu nunca descobrir como calcular o ROI para o período de tempo específico: mensalmente semanal ou a partir do momento que eu comecei a negociar CAMMACD ACCU HARP Oi pessoal, eu preciso de alguma ajuda sobre fórmulas utilizadas em estatísticas de Forex. Eu estou tentando fazer algum sentido a partir de fórmulas e resultados do myfxbook. Mas até agora eu consegui obter apenas metade do resultado. Se alguém sabe alguma coisa sobre as estatísticas forex e como calcular um par de fórmulas forex que eu preciso, isso ajudaria muito. E também, por favor, verifique minhas fórmulas. Eu vou usar pseudo-linguagem para melhor compreensão. Explicação: sqrt - soma da raiz quadrada - soma dos elementos (elemento 1 elemento 2. elemento n) contagem - contagem de todos os elementos específicos. encontrar livros por Ralth Vince todas as fórmulas estão lá um exemplo é anexado